ダウンロードが完了するとパソコンを自動的にシャット
ダウンできるFirefoxのアドオンがあったのでインス
トールして試してみました。
Auto Shutdown NG :: Add-ons for Firefox
https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/auto-shutdown-ng/オプションの「Command」でダウンロード完了後のOSの
動作を設定出来ます。

WindowsXP/Vista/7はシャットダウン、再起動、休止・
サスペンド、ログアウトを選択できます。
動作を設定して「Save and Test」をクリックすると

設定した動作をテストできます。

オプション一番上の「Notification time」で実行までの
カウントダウンの秒数を設定出来ます。
インストールするとアドオンバーにアイコンが表示され、
通常は無効になっています。

アドオンバーのアイコンをクリックして有効にすると
ダウンロード完了後に実行されます。

オプションの「Add icon to the'Downloads' Window」
にチェックするとダウンロードマネージャにもアイコンが
表示されます。

実際にファイルをダウンロードしてみると、ダウンロード
完了後にカウントダウンが開始、実行され

「Excute command」をクリックすると即座に実行され
ます。
「名前を付けて画像を保存」でも実行され、「Cancel」
するとアドオンが無効状態に戻ってしまうので注意が
必要です。